<a href="http://www.mt5.com/ru/" rel="nofollow">Форекс портал</a>

16 Сен 2016Поехали!

Сегодня стартовал ЛЧИ-2016, с чем всех и поздравляю. Естественно, я уже зарегистрировался на этот конкурс и даже собрал стартовую позу в опционах накануне. Торговля в этот раз будет относительно пассивной, т к рынок сейчас достаточно вялый и низковолатильный. Смысл всей страты заключается в маркетмейкинге дальних опционов на Si. Конечно при таком подходе мой профит будет напрямую зависеть от активности хеджеров в этом инструменте. Чем больше страхов на рынке, тем больше мой профит. Впрочем, если на рынке появятся интересные новости, которые толкнут куда нибудь наше «болото», то с удовольствием торгану волу на стредлах.

Мой профиль на ЛЧИ

ЛЧИ - 2016

Всем участникам конкурса желаю удачи в этом 3-х месячном марафоне!

Метки: ,

16 Июн 2016ФРС оставила процентные ставки без изменений

Джанет ЙелленРуководство Федеральной резервной системы США по итогам заседания 14–15 июня приняло решение сохранить базовую ставку на уровне 0,25–0,5%.
Федеральный комитет по открытому рынку (FOMC) ФРС в очередной раз не решился на ужесточение монетарной политики, сохранив сверхнизкий уровень ставок в американской экономике. Последний раз ФРС повысила ставки в декабре 2015 г., а до этого – 10 лет назад, в июне 2006 г.
В сопровождающем заявлении чиновники отметили «низкий уровень капитальных инвестиций в экономике». Кроме того, также были указаны некие «экономические условия», которые не позволяют проводить процесс нормализации уровня процентных ставок:

«Комитет ожидает, что экономические условия в США будут развиваться таким образом, при котором надлежащим будет лишь постепенное повышение базовой процентной ставок. В результате процентная ставка будет оставаться ниже тех уровней, которые ожидаются в долгосрочной перспективе».

В обновленных макроэкономических прогнозах ФРС были снижены прогнозы по ВВП США на 2016 г. с 2,2% до 2%. При этом чиновники также снизили свои прогнозные оценки по долгосрочному уровню процентных ставок с 3,3% до 3%.

Рыночные ожидания повышения ставок ФРС на следующем заседании в июле также остаются низкими.

ФРС

 

Метки:

29 Май 2016Коротко об опционах, ЛЧИ-2016 и ду

До старта нового сезона народной забавы «ЛЧИ -2016» остается еще 4 месяца, но я уже задумался над стратегиями, которые буду использовать на конкурсе. Прошлые турниры прошли достаточно ровно для меня несмотря на турбулентные события(особенно 2014год). Результаты были скромные, но стабильные, сопоставимые с теми, которые получаю вне конкурса на собственном счете. Меня эти цифры полностью устраивают, и сейчас идет работа над масштабированием моих стратегий.

лчи

На текущий момент я использую 4 стратегии торговли опционами и в общем виде они заключаются в следующем:
— продажа дальних краев (на Si). Частично результаты этой стратегии публикую на своей странице VK.
— краткосрочная торговля волатильностью внутри дня (на Si и Ri)
— торговля спредом (на BR)
— арбитраж улыбки волатильности (на AUD)
В целом меня устраивает сбалансированность этого портфеля стратегий, потому что в нем совокупная вега нейтральна большую часть времени. И при использовании умеренного уровня рисков прибыльность составляет примерно 40-50% годовых.

Читать полностью…

Метки:

31 Дек 2015Прикипело на Новый год…

… у кого то что то )))

Сегодня случайно наткнулся на картинку по открытым позициям в опционах на нефть марки Brent и увидел удивительно огромные позиции. По моему, Московская биржа с роду не видела такого объема в этих опционах, т к обычно нефтью никто у нас сильно не торгует на рынке и в таблице открытого интереса красуются нули.

Вот эта табличка

ОИ нефть декабрь 2015

И для сравнения позиции в «обычный» месяц:

ОИ нефть август 2015

Основной объем залили 29 декабря. Получилось примерно по 10к в коллах на 39 страйке и 10к в путах на 34 страйке:
Доска опционов на нефть Brent

У меня уже созрел план, как здесь немного настричь «купонов». Единственный и наверно главный вопрос, который меня интересует, разовая ли это акция или в февральской серии мы снова увидим эти объемы? Ответ узнаем уже в новом 2016 году. )))

Всех с наступающим Новым годом!

Метки:

17 Дек 2015ФРС США повысила процентные ставки

бабуля повысила ставкиРуководство Федеральной резервной системы США объявило о повышении базовой процентной ставки на 0,25%.

По итогам двухдневного заседания Федерального комитета по открытому рынку (FOMC), прошедшего 15–16 декабря, ФРС впервые за последние 9 лет приняла решение по ужесточению монетарной политики.

Базовая процентная ставка была повышена на 25 базисных пунктов c 0–0,25% до 0,25–0,5%. Решение было одобрено единогласно. В тексте сопровождающего заявления FOMC отмечается:

«Информация, полученная с момента заседания Федерального комитета по открытому рынку в октябре говорит о продолжении экономического роста умеренными темпами. Комитет отмечает, что за этот год произошло существенное улучшение в состоянии рынка труда. Кроме того, комитет с довольно высокой степенью уверенности полагает, что инфляция в экономике в среднесрочной перспективе дошла до целевого уровня в 2%.

С учетом прогнозов по дальнейшему экономическому росту комитет принял решение повысить базовую процентную ставку до уровня 0,25–0,5%. Комитет будет оценивать дальнейшие сроки и степень изменения процентных ставок с учетом достигнутых и прогнозируемых экономических условий в соответствии со своим мандатом по обеспечению максимальной занятости и роста инфляции до целевого уровня в 2%».

В рамках пресс-конференции по итогам декабрьского заседания председатель ФРС США Джанет Йеллен заявила:

«Принятое решение знаменует собой окончание 7-летнего периода, в течение которого процентные ставки оставались вблизи нулевого уровня с целью обеспечения поддержки восстановления экономики США после самого худшего финансового кризиса и наиболее серьезной рецессии с момента Великой депрессии.

Несмотря на повышение процентных ставок, монетарная политика ФРС остается сверхмягкой. При этом, в случае если бы ФРС продолжала сохранять ставки на нулевом уровне слишком долго, мы могли бы оказаться в ситуации, когда в определенный момент в дальнейшем нам бы пришлось начать ужесточение монетарной политики в довольно резком темпе, для того чтобы избежать перегрева экономики и увеличения инфляции выше установленного целевого ориентира.

В целом мы считаем, что решение о повышении процентных ставок является сигналом о том, что ФРС уверена в стабильном состоянии американской экономики».

От себя добавлю интересную картинку на график волатильности коллов 80000 страйка индекса ртс во время повышение ставки.

вола
Стредл из 80-ых коллов я формировал примерно по 35 волатильности за 2 часа до окончания лчи во вторник. Поэтому эти сделки можно увидеть в отчете конкурса. Профит фиксировал примерно по 37 волатильности вчера еще до обьявления решения фрс по процентной ставке. В итоге стредл принес мне примерно 5000руб с учетом роста волы и попутным дельта-хеджированием.

На январьские праздники планирую продать дальние коллы. С утра уже зарядил немного шорта в 97500 страйк. Всем удачи.

Метки: , ,

06 Окт 2015Трансаэро

Второй по величине авиаперевозчик в России похоже приказал долго жить http://www.vestifinance.ru/articles/62924

Акции и облигации компании в свободном падении.

Облигации Трансаэро

Идея подбирать облигации «банкрота» достаточно рискованная, но если рассчитать риски, то можно получить неплохой профит при удачном стечении обстоятельств. Суть покупки облигаций заключается в том, что официального банкротства никто не объявлял, но сми уже трубят на всех каналах об этом событии, как будто оно произошло. Тем не менее в последний момент наше правительство может изменить свое решение о закрытии авиаперевозчика, если вдруг найдется инвестор.
В любом случае покупать такие облигации стоит на очень маленькую сумму, потому что в случае официального признания банкротства можно потерять все вложенные средства. Но и потенциал прибыли здесь достаточно большой: на данный момент видим продажи на уровне 7,1% от номинала, т. е. профит может составить более, чем 1 к 10.

16 Сен 2015ЛЧИ 2015

Поздравляю всех трейдеров с началом нового сезона конкурса «Лучший частный инвестор 2015 года»! В этом году продолжу свое участи в этом мероприятии от Московской биржи и постараюсь превзойти свой прошлогодний успех.

Торговать буду в основном опционами на фьючерс индекса РТС. Если будут какие-либо интересные «истории» в других активах, попробую и из них профит выжать )  Желаю всем участникам удачи!

Hutker

ЛЧИ 2015

Метки: ,

26 Авг 2015Отработал «черный понедельник»

После существенного падения американского рынка в пятницу, азиатские площадки уже в понедельник так же ушли в красную зону. Нефть марки брент опустилась до исторического минимума ниже 45 долл/барр. Конечно, перед открытием Московской биржи стало ясно, что наш рынок эта буря не обойдет стороной.

Рубль к этому времени снижался целый месяц, но я его не торговал. Причина была довольно простой: рост фьючерса Si не сопровождался ростом волатильности, а без этого моя опционная позиция в коллах могла принести и существенный убыток. Поэтому все это время я ждал.

Волатильность 25

И дождался. На открытии торгов вола в моменте подпрыгнула даже выше 27, но немного подождав, открылся примерно по 25.

Поза в понедельник

В течении дня Si и Ri ходили довольно широко. Фьючерс на Индекс РТС даже успел сесть на «планку». Тем неменее уже на следующий день мировые рынки немного успокоились и рубль вслед за отскочившей от минимумов нефти пошел в рост. Si смог откатить ниже 69. Как раз на этом уровне у меня были проданные коллы и здесь я зафиксировал профит, сбросив основную часть позиции.

Отскок по рублю

Сегодня утром закрыл последние остатки этой конструкции и в итоге профит составил примерно +10% от задействованного ГО. Неплохой доход за три дня!

19 Июл 2015Волатильность на Si

Вообщем, она упала до 15 и никакие «Греции» не смогли заставить рынок паниковать. Ее значение выше 20 для меня было хорошей возможностью продавать и получать профит. Так я и поступил, продав коллы 65 и 70 в июльской серии. Экспирация прошла очень спокойно.

В ближайшее время торговать буду опционами на индекс ртс, т к на Си ловить уже нечего, по-моему.

17 Июн 2015Хедж перед заседанием ФРС

Свою стратегию и видение рынка по рублю я озвучивал в прошлых материалах. Напомню, что не жду резких колебаний валюты в это лето (за исключением какого то форс-мажора). Исходя из этого можно попробовать продать дальние коллы на июльской серии опционов в Si. Текущая 23 волатильность на мой взгляд слишком велика для рубля и к августу она снизится до 15-18.

На прошлой неделе я продал 65 коллы, но вот теперь пришло время для заседания ФРС и теперь нужно что то делать с этими шортами. Если бабуля неожиданно примет решение поднять ставку, то рубль может сильно упасть, а мой депозит при открытых шортах сильно похудеть )))

Есть 2 решения этой задачи. Первое, просто выкупить коллы с убытком и подождать итогов заседания ФРС в кеше. Второе, захеджироваться квартальными коллами, получив календарный спред. В случае резкого падения рубля до 65 купленный сентябрьский колл обеспечит прибыль. Если рубль останется на месте, тогда сбросим эти коллы. Волатильность, конечно, упадет и будет убыток, но в 3-месячных опционах это падение будет намного скромнее по сравнению с 1-месячными.

Хеджируем проданные коллы на рубле

03 Июн 2015Новости от Московской биржи

Московская Биржа доводит до Вашего сведения, что с 03.06.2015 были изменены коэффициенты, используемые для расчета сбора за неэффективные транзакции.

неэффективные транзакции

Признак 1: 1 – Транзакция или Сделка совершена с указанием Раздела, указанного в договоре о выполнении обязательств маркет-мейкера по данному инструменту; 0 – Транзакция или Сделка совершена с указанием Раздела, не указанного в договоре о выполнении обязательств маркет-мейкера по данному инструменту.

Признак 2: 0 – фьючерсный контракт (а также Заявка «Календарный спред» – при учёте Транзакций); 1 – опционный контракт.

Признак 3: 1 – низколиквидный инструмент, 0 – иной инструмент.

Таким образом, сбор за неэффективные транзакции по опционам фактически сводится к нулю, как для маркет-мейкеров, так для других участников.

Биржа решила заманивать hft-роботов на опционы. В любом случае это отличное решение, направленное на привлечение ликвидности в опционы.

Метки:

28 Май 2015От убытка к прибыли

После долгого топтания на месте валютная пара наконец то вышла выше 50.Это тот сценарий, на который я рассчитывал еще 2 недели назад, когда открывал свою опционную позицию. Но спустя неделю оптимизм у меня поугас по поводу профита и, готовясь фиксировать убыток, все таки решил дать рынку еще неделю, хеджировав свое ожидание проданными путами и коллами на 45 и 60.

Рубль 28 мая

Итак, сегодня я закрыл июньские опционы на Si с профитом в 2 раза большим, чем ожидал ранее. Цели в районе 52-53, озвученные при открытии, исполнены по плану. Больший профит образовался из-за общего падения волатильности на 10% по опционам в Si. Надо сказать, что это очень значительный спад, который принес бы существенный убыток при покупке голого стредла. Такая конструкция даже сейчас, при росте на 4 рубля, была бы безнадежно убыточна. У меня же были проданы коллы на страйке 52, поэтому то они «вытащили» купленные коллы 50-ого страйка.

Опционы в профите

Профит в реальности оказался около 6500 руб, т к опционы сложно закрыть идеально по теоретической цене(ТЦ). Хотя отмечу, что сегодня ликвидности в опционах на Si было предостаточно. На 50-ом страйке коллы исполнял робот, а в стакане ММ тоже стоял, но с большим спредом. А вот в 52-ом страйке стакан был плотным и плюсом было то, что продавцы ставили полтинники на 10-15 тиков ниже ТЦ.

Вот, что стало с позицией, в которой я продавал опционы на дальних краях.

Проданные края в опционах Si

Символический профит в 700 руб. Если бы рубль так и остался на месте, то профит составил сейчас примерно 1500 руб. Но повторю, что эта продажа краев была лишь небольшой подстраховкой к основному трейду и больших надежд с этой позой я не связывал.

В конце немного моего вью по общей ситуации на рубле. Больших трендов с ростом куда то на 60-70 я сейчас не вижу. К экспирации возможно сходим куда нибудь на 55 или 60, но баланс этой пары на 50. Никакие интервенции нашего ЦБ не помогут снизить  рубль на 60 и надолго там ее задержать. Скорей всего ЦБРФ скоро начнет скупать не по 200 млн долл в день, а по 400-500, но на валютный рынок это решение не сильно повлияет. Увы, такова реальность :), а что будет завтра — посмотрим.

21 Май 2015Майское затишье

Увы, рынок умер последние 3 дня и особенно валютная пара доллар/рубль. Открытая ранее опционная позиция, которая расчитана на отскок от полугодового круглого уровня поддержки 50, тоже замерла. Волатильность на валютном рынке после решения нашего ЦБ скупать доллары по 200 млн в день резко упала, что отрицательно сказалось на купленных опционах. Убыток на текущий момент около 3000 :(

Можно было бы закрыть позицию и забыть, но я решил дать рынку последний шанс ). Продал дальние страйки: путы 45 и колы 60 по 20 штук. Если рынок в течении следующей недели никуда не пойдет, то эти опционы немного скомпенсирует убыток по основной позиции. Как только эти путы и колы потеряют 90% стоимости, то закрою все конструкции.

 

13 Май 2015Пробой 49

Сегодня ближе к закрытию дневной торговой сессии на Московской бирже российский рубль пробил поддержку на 49.  Доллар сдал позиции почти против всех валют на forex. «Причину» биржевые аналитики нашли быстро — очень слабая статистика по розничным продажам в США, которая вышла в 15,30. Ну и ладно, аналитикам тоже кушать хочется )))

Ранее я обещал инициировать открытие позиции после пробоя этой поддержки и дело сделано, поза помаленьку набрана. Использовал купленные июньские коллы на страйке 50 и проданные на 52. Выровнял дельту, продав 4 фьючерса по 49690.

Теперь по управлению позицией. Самый легкий сценарий, если на рынке сразу пойдет отскок обратно в диапазон 50-55. В районе 52-53 можно фиксировать позу с профитом 2-3 т р. Сказка!

Посложнее будет, если продолжится падение доллара к 45. Во многом тут управление зависит от характера движения, но в целом нужно будет покупать фьючерсы выравнивая дельту. Особо подчеркну, что в этом случае дельту опционов необходимо держать всегда положительной, т к при отскоке произойдет падение волатильности и положительная дельта нам ее компенсирует. Если же падение наберет обороты то отрицательный результат по дельте скомпенсируется ростом волатильности.

В целом в этой позиции сидеть слишком долго не стоит, потому что время работает против нас и тета ближе к экспирации будет забирать все больше и больше денег. Да и идея всей этой опционной конструкции рассчитана на быстрый отскок, а не жевание резины на месте.

Смотрим на рынок и ждем результат сделки. Всем успехов!

10 Май 2015О рубле

Как я ранее и писал в предыдущем посте, рубль остановился у ключевой отметки в 50 руб/долл. Последние 2 недели пара находится в балансе диапазона 50-55. Несколько раз у рынка  было желание пробить эту поддержку вслед за укрепляющимся евро и двинуться на 45. Каждый раз на рынке появлялись покупатели доллара и все желание шортистов продавать сходило на нет. Для меня это означает лишь одно, крупные игроки ПОКУПАЮТ доллары на этом уровне.

Процесс скупки долларов скорей всего будет долгим и «увлекательным», т. е. с разводами и катанием спекулянтов на стопы. Грех на этом не заработать, поэтому после пробоя и закрепления ниже 49 открою опционную позицию в Si в расчете на отскок обратно в этот диапазон 50-55. После отрытия постараюсь осветить эту опционную конструкцию в следующих сообщениях этого блога.

PS Поздравляю всех с Днем Победы и желаю мирного неба над головой!

30 Апр 2015ФРС продолжает держать ставки на нуле

Новое заседание руководства Федеральной резервной системы по монетарной политике не принесло разгадок по поводу даты возможного повышения процентных ставок в дальнейшем.
По итогам двухдневного заседания Федерального комитета по монетарной политике (Federal open market committee, FOMC) было озвучено ожидаемое решение о сохранении процентных ставок в диапазоне 0–0,25%. В опубликованном тексте сопровождающего заявления отмечается:

Информация, полученная с момента заседания комитета в марте, говорит о замедлении экономического роста в зимние месяцы, что отчасти отражает влияние временных факторов. Темпы роста занятости замедлились, уровень безработицы остался на прежнем уровне. Рост потребления со стороны домохозяйств снизился. При этом также наблюдается сокращение капитальных затрат со стороны компаний.

Комитет считает, что уровень ставок в 0–0,25% продолжает соответствовать текущей ситуации в экономике. В вопросе о том, как долго ставки будут сохраняться на данном уровне, комитет продолжит оценивать прогресс – как реализованный, так и ожидаемый – на пути достижения максимальной занятости и целевого уровня инфляции в 2%.

Новое заявление ФРС одновременно и приободрило, и озадачило инвесторов. С одной стороны, в тексте заявления FOMC исчезли любые временные привязки по поводу предполагаемых сроков ужесточения монетарной политики в дальнейшем.

При этом чиновники отметили, что замедление экономики США в начале года обусловлено «временными факторами», что говорит об их ожиданиях ускорения темпов роста ВВП США в последующие кварталы. Читать полностью…

Метки: ,

28 Апр 2015Фиксация

С утра похоже на фиксацию больших позиций по всему российскому рынку. Для этого есть большое количество предпосылок:

  • Завтра заседание ФРС
  • Послезавтра заседание ЦБРФ
  • Первомайские праздники
  • Пейролсы в США
  • Выходные в День Победы
  • Приличный тренд вверх за последние недели

Страшно… идти в турбулентный период с большими позициями.

РТС дневка и падение с утра

Обвал на носу, однако…

18 Апр 2015Недельные опционы… снова отложили.

Пятничное падение в 8000 пунктов по РТС наверно лишило сна многих покупателей опционов, т к именно в этот день, 17 апреля, Московская биржа обещала запустить недельные опционы. Но, увы, мечты о новом инструменте пришлось отложить на неопределенный срок, а вместе с ними и попрощаться с шальным пятничным профитом. Биржа решила не запускать эти опционы, о чем сообщила в официальном пресс-релизе:

«От лица пресс-службы Московской биржи просим аннулировать сообщение о введении недельных опционов на срочном рынке», — говорится в сообщении. О сроках введения новых деривативов будет объявлено позже.

Участники срочного рынка связали это событие с проблемами, которые возникли в процессе автоэкспирации. У многих трейдеров опционов за сутки до исполнения возник margin call на счетах из-за резкого повышения ГО. Конечно, такой поворот событий возмутил учасников торгов и moex решила не испытывать судьбу и для начала исправить ситуацию с рисками автоэкспирации:

14 и 15 апреля 2015 года состоялась первая автоматическая экспирация опционных контрактов, которая прошла в штатном режиме.

В ходе исполнения опционов отдельными участниками рынка были отмечены некоторые недостатки нового механизма экспирации, в частности, изменение размеров гарантийного обеспечения перед экспирацией по определенным сочетаниям опционных позиций.

Московская биржа оперативно проанализировала итоги первого автоматического исполнения и к следующей экспирации внесет необходимые изменения, направленные на оптимизацию процедуры исполнения.

Московская биржа напоминает участникам торгов и клиринга о необходимости своевременного и полного информирования клиентов о внедряемых Московской биржей изменениях в процедурах торгов и клиринга.

Будем надеется, что Московская биржа исправит все эти недочеты в ближайшее время и запустит долгожданные недельные опционы.

14 Апр 2015Досрочное исполнение опционов

Торгую опционы примерно около 2 лет уже, но вот на прошлой неделе произошёл случай, который меня немного поначалу озадачил. Дело в том, что я привык к тому, что опционы истекают в конце срока своего обращения, т е в день экспирации. Этот день всегда публикуется на сайте Московской биржи, а также он есть в коде опционного инструмента.

Так вот, открыв терминал 7 апреля, я обнаружил какие то непонятные сделки и открытые позиции. Естественно, с просьбой об «исправлении глюков» я обратился в техподдержку брокера. Вот там то все и прояснилось. Оказалось, что часть моей опционной позиции исполнили за 7 дней до официальной экспирации. Оба-на, подарок!

Досрочная экспирация проданных опционов в Сбере

Как видим, исполнили 3 проданных кола фьючерса на Сбербанк со страйком 6750. Жаль маловато исполнили :(, т к только на этом страйке у меня было продано всего 9 контрактов. Другими словами, мне заранее выплатили недельную временую премию с этих опционов. Никаких хеджей не надо!

Всем удачи и побольше таких подарков!

 

11 Апр 2015usd/rub: что дальше?

Честно говоря, я никак не поучаствовал в этом движении по укреплению рубля, если не считать пару вчерашних профитов на шортах с утреннего открытия. После лчи переключился на опционы в РТС и любое движение меня интересует в большей степени с точки зрения роста/падения волатильности. Тем не менее, как не крути, а расклад сил покупателей/продавцов на фьючерсном и спот рынках имеют сильное влияние на опционы.

 usd/rub

Итак, рубль пришел на долгожданную поддержку в районе  50 и шортисты с удовольствием стали фиксировать свои профиты. Очень смахивает на приостановку движения вниз. С другой стороны банки продолжают скупать рубли, это видно по сильным гепам на утренних открытиях рынка. Наше население похоже снова в панике, но теперь уже в сторону спроса на рубли. Ослабнет ли этот ажиотаж на уровне 50 ? Вопрос. Ответ узнаем в ближайшие 2-3 дня.

С фундаментальной точки зрения рост доллара еще не закончен. Спекуляции на тему повышения процентной ставки от ФРС набирают обороты. Главный вопрос на повестке дня: когда это произойдет? Судя по комментариям, большинство участников рынка склоняется к мнению, что это произойдет примерно где то в июне — сентябре. С другой стороны ЦБРФ после резкого повышения ставки в декабре, постепенно и уверенно от заседания к заседанию снижает ставку. По моему, сомнений нет, что этот тренд продолжится. В свою очередь, эти факторы будут сильно давить на керри-трейдеров, которые скупали рубли в надежде получить прибыль на разнице в процентных ставок. Прибыль в этих сделках еще есть, но она сокращается, и поэтому свои длинные позиции по рублю эти трейдеры будут постепенно закрывать.

Ванговать не буду, но пару вариантов на ближайшую перспективу рассмотрим. Очевидно, что крупные игроки уже начали скупать баксы и им нужно время, чтобы набрать позицию. К июню все закрома должны быть наполнены, поэтому кошмарить толпу дальнейшим укреплением рубля будут продолжать. Поэтому

  • Вариант А: рисуем флет в диапазоне 50-60 руб за доллар. Под конец поход на 45.
  • Вариант Б: продолжаем падение на 45 (а может быть и ниже). Опять же формируем флет ниже 45 для набора лонг позиций. Естественно, возможен вариант панических распродаж похожих на декабрьские, но только в другую сторону 😉 Тогда никакого флета не будет и полетим быстренько обратно на 60-80.

Посмотрим, что приготовит нам следующая неделя.

25 Янв 2015ЛЧИ 2014

Закончился конкурс «Лучший частный инвестор 2014 года» и пришла пора подвести итоги. Для меня торговля в последний квартал выдалась достаточно профитной. Перед конкурсом планировал доход примерно в 5-10%, но т к на российском рынке случился исторический обвал, то и прибыльность резко возросла.

Результат ЛЧИ 2014

Результат ЛЧИ 2014

В итоговой таблице неправильно указана стартовая сумма, она была 160к. Ошибка возникла у биржи из-за сильных скачков волатильности и периодического пересчета ГО.

Как я раньше и писал в стартовом топике, торговал в основном опционы. Начинал с опционов на SI, но с развитием падения рынка исполнение заявок стало просто отвратительным в этом инструменте и я перешел на опционы RTS.  Дно на золоте в районе 1140 тоже отторговал через неликвидные опционы))) Рискованно было, но прибыль в итоге составила +8к после отскока на 1200.

Основная прибыль получилась в последний день конкурса. Этот день предшествовал известному «черному вторнику». К понедельнику у меня были куплены путы со страйком 90 и 80. Сильный обвал фьючерса на индекс РТС и дикий рост волатильности загнали цену put-опционов под 80%.

Волатильность РТС

Волатильность РТС

Уже на следующий день, когда конкурс закончился, произошел катастрофический обвал индекса РТС до 550 пунктов. Большую часть позиции я закрыл(при этом профит за сутки удвоился) в этот день, а остальную часть дельта-нейтральной позиции захеджировал покупкой дополнительных контрактов, т е сделал ее дельта-положительной. После отскока и падения волатильности, закрыл остатки опционной позиции. Общий результат оказался примерно +40%. Жаль, что итоговый профит не попал в статистику ЛЧИ.

Мои сделки в конкурсе можно взять здесь.

Всем удачи!

Метки: ,

01 Ноя 2014Back to LTP

Спустя год торговли на лайв счете в TopStepTrader вчера все таки вернули меня обратно не комб. Подушку я не смог наколбасить, увы :(. Общий результат торговли оказался вот таким:

В понедельник начну первый комбайн. Условия для успешного прохождения этого испытания:

Duration: 10 days
Account size: 50k
Profit target: $2,000
В общем, стандартные условия обычных 10-дневных комбов в ТСТ, только занижен профит на 1000.
Всего попыток для удержания на лайв счете будет две. Если оба результата будут неудачными то счет закроют и отправят в обычные комбайнеры. Ну что ж — проверим тстешную демку на устойчивость к большим демопрофитам ! :))))

 

01 Окт 2014Почему падает нефть и что ее остановит?

На рынке нефти продолжается обвал цен. Во вторник с началом американской сессии фьючерсы на «черное золото» буквально рухнули почти на 3%. Контракты на смесь марки Brent преодолели важную отметку в $96 и могут продолжить падение.
Фьючерсы на североморскую смесь Brent завершили квартал за минимумах более, чем за год, при этом от своих максимумов потери составили 15%. В чем же причина такого стремительного снижения цен и кому это может быть выгодно? Читать полностью…

Метки: ,

25 Сен 2014Участвую в ЛЧИ — 2014

Никогда не принимал в нем участия, но сейчас решил попробовать свои силы. Торговать буду опционами. Посмотрим, что получится.

Метки: , ,

30 Июн 2014Пара среднесрочных сделок на ВТБ и золоте

Совсем блог забросил 8(

Наверно из-за того, что мало торгую сейчас и больше смотрю на среднесрочные сделки. Дейтрейдинг завял вместе с падением волатильности на Crude Oil до исторических минимумов. Нет волатильности — нет профита!

В topsteptrader даже снизили целевой профит на комбах и, я думаю, это связано именно с падением волатильности.

На прошедших неделях совершил 2 достаточно удачные сделки. Обе очень похожи на классические модели по методу Вайкоффа. Возможно поэтому они (сделки) и получились профитными. Итак, вот ониИтак,

Золото достаточно долго находилось в диапазоне 1270-1320. Можно считать, этот диапазон аккумуляцией.

Затем был ложный пробой вниз и естественный сбор стопов покупателей. В конце все дело закончилось шортокрылом до верхней границы диапазона -1320.

Входил по 1270 со стопом на 1258. Фиксировал профит на 1285 и 1315.

Золото

За акциями ВТБ я наблюдал достаточно давно. Их падение приостановилось последние полгода, образовался диапазон 4-5 копеек. Известные события на Украине стали спусковым крючком для реализации классической модели. После сработавших стопов покупателей акции сильно отскочили вверх. Именно в этот момент мне стало ясно, что ВТБ выглядит значительно сильнее остального рынка РФ. Достаточно было взглянуть на фьючерс РТС или акций Сбербанка (самые слабые на тот момент).

Входил в акции примерно по 39 и стопом 36,5. После первоначального импульса вверх стал фиксировать профит частями от 45 до 48.

Акции ВТБ

Интересно, что после шортокрыла оба актива повели себя по-разному. ВТБ сильно скатился вниз после пробоя 5 коп, а вот золото консолидируется у сильного сопротивления 1320. Если оно не свалится ниже 1300 в ближайшие дни, то дорога на 1350-60 будет открыта. Буду искать лонги.

 

22 Ноя 2013Бонусы от TopStepTrader для трейдеров

Сегодня Небраска объявил в чате для live-трейдеров, что он с Хогом придумали интересный бонус для трейдеров TST. Эта идея также понравилась equity-партнерам и они ее одобрили.

Для того, чтобы заработать этот бонус, нужно иметь как минимум 5 профитных торговых дней подряд в период с 2 по 20 декабря. Если таких трейдеров будет несколько, то TST разделит банк на всех поровну. И, если не будет трейдеров с таким результатом до 20 декабря, тогда $500 перекинут в следующий месяц и в январе тогда будет бонус уже в $1000.

Как сказал Небраска, таким образом компания хочет стимулировать трейдеров стараться закрывать день с профитом и тем самым повышать стабильность торговли в плюс.

Мелочь, а приятно)))

16 Окт 2013CL 16 октября 2013

Пока интернет шумит по поводу предстоящего дефолта в США, я продолжаю косить бабло (с переменными успехами) в ТСТ. Нефть накануне ролла не особо ликвидная, и поэтому торговать надо аккуратнее, т к возможны проскальзывания даже в пит-сессию.

Всю торговлю сегодня на картинке наваял, вроде так понятнее. Изнчально хотел шортить, но, как всегда, такое желание было у всех трейдеров в этот день. Немудрено, что рынок в очередной раз пошел против толпы)

19 Сен 2013По горячим следам Бена

После достаточно неожиданного заявления Бернанке и бешеного роста на американских площадках накануне, судьба российского рынка с утра была предрешена. Грех было не воспользоваться такой ситуацией и не купить некоторые сильный акции.

Итак, пока фьючерс на индекса РТС стоял на месте (гдето около часа), фьючерсы на акции открылись без задержек. Сбербанк сразу показал наличие сильного спроса и поэтому мои первые лонги были открыты именно в нем. В итоге оказалось, что Сбер показал наилучшую динамику роста. Читать полностью…

19 Сен 2013Бернанке огорчил хедж-фонды

Многие хедж-фонды, которые поставили на падение развивающихся рынков, вынуждены остаться в позициях и зализывать раны.

Бернанке показал, кто на рынке хозяин

Бернанке показал, кто на рынке хозяин

Так, агентство Bloomberg приводит пример одного из управляющих фондов, который еще два года назад сделал ставку против emerging markets и только в 2012 г. потерял около 20% и заодно и клиентов.

Не спас ситуацию и недавний разгром на развивающихся рынках. Менеджер фонда был уверен, что Федрезерв пойдет на сокращение объемов выкупа активов, но Бен Бернанке решил всех удивить.

Согласно имеющейся статистике из фондов акций и облигаций, которые инвестируют в развивающиеся рынки, вывели с мая около $47 млрд.

Само по себе решение Федрезерва застало многих трейдеров и управляющих фондов врасплох. Некоторые даже публично обвиняют ФРС в непоследовательности.

Впрочем, так бывает достаточно часто. Схожая ситуация произошла и в 2012 г. Рынки по всему миру снижались, и никто не ожидал, что Бернанке решится на QE III, однако он сделал это. Тогда индексы по всему миру также взлетели и завершили год вблизи максимальных значений. Читать полностью…

07 Сен 2013Вебинар от 6ETrader

Смотрим, перевариваем… Вебка в основном для трейдеров, которые находятся на рынке уже не один год. У новичков скорее всего объем «каши» в голове увеличится вдвое после просмотра.