Сегодня пройдет первая экспирация опционов на Московской бирже в новом 2017 году. Для меня она будет особенно запоминающейся, т к к ней я подхожу в роли маркетмейкера. Да, целый месяц откотировал «мертвый» мини-микс на январской серии. Почему «мертвый»? Просто потому, что с декабря после отмены маркетмейкерской программы от мосбиржи, из стаканов ушли все крупные ММ. Бид/аск в пару тысяч контрактов в этих опционах теперь похоже мы нескоро увидим.
До декабря я примерно год торговал эти опционы с простейшей стратой — продажа синтетических atm-путов. Ожидание роста ммвб оправдались полностью, потому что с такой огромной дырой в бюджете сложно было ожидать от рынка иного сценария. В принципе, если бы ММ не ушли я и сейчас продавал бы путы и в ус не дул. Но, увы, рынка нет…
Нет рынка? Создадим! 
Моя маленькая экспериментальная ММ-поза подошла к экспирации вот в таком состоянии:
На февральской серии уже стоят мои десяточки в стаканах. Желание набраться опыта в качестве маркетмейкера за прошедший месяц только выросло.
PS: Кстати, Алексей Каленкович с liquid.pro также планирует подключить минимикс к своему сервису в феврале, а значит ликвидность на этом инструменте должна подрасти в ближайшее время.
Loading ...