<a href="http://www.mt5.com/ru/" rel="nofollow">Форекс портал</a>

Рубрика: Дневник трейдера

19 ЯнвМаркетмейкер на мамбе

Сегодня пройдет первая экспирация опционов на Московской бирже в новом 2017 году. Для меня она будет особенно запоминающейся, т к к ней я подхожу в роли маркетмейкера. Да, целый месяц откотировал «мертвый» мини-микс на январской серии. Почему «мертвый»? Просто потому, что с декабря после отмены маркетмейкерской программы от мосбиржи, из стаканов ушли все крупные ММ. Бид/аск в пару тысяч контрактов в этих опционах теперь похоже мы нескоро увидим.

До декабря я примерно год торговал эти опционы с простейшей стратой — продажа синтетических atm-путов. Ожидание роста ммвб оправдались полностью, потому что с такой огромной дырой в бюджете сложно было ожидать от рынка иного сценария. В принципе, если бы ММ не ушли я и сейчас продавал бы путы и в ус не дул. Но, увы, рынка нет…

Нет рынка? Создадим! :)

Моя маленькая экспериментальная ММ-поза подошла к экспирации вот в таком состоянии:

MXI

На февральской серии уже стоят мои десяточки в стаканах. Желание набраться опыта в качестве маркетмейкера за прошедший месяц только выросло.

PS: Кстати, Алексей Каленкович с liquid.pro также планирует подключить минимикс к своему сервису в феврале, а значит ликвидность на этом инструменте должна подрасти в ближайшее время.

16 СенПоехали!

Сегодня стартовал ЛЧИ-2016, с чем всех и поздравляю. Естественно, я уже зарегистрировался на этот конкурс и даже собрал стартовую позу в опционах накануне. Торговля в этот раз будет относительно пассивной, т к рынок сейчас достаточно вялый и низковолатильный. Смысл всей страты заключается в маркетмейкинге дальних опционов на Si. Конечно при таком подходе мой профит будет напрямую зависеть от активности хеджеров в этом инструменте. Чем больше страхов на рынке, тем больше мой профит. Впрочем, если на рынке появятся интересные новости, которые толкнут куда нибудь наше «болото», то с удовольствием торгану волу на стредлах.

Мой профиль на ЛЧИ

ЛЧИ - 2016

Всем участникам конкурса желаю удачи в этом 3-х месячном марафоне!

Метки: ,

29 МайКоротко об опционах, ЛЧИ-2016 и ду

До старта нового сезона народной забавы «ЛЧИ -2016» остается еще 4 месяца, но я уже задумался над стратегиями, которые буду использовать на конкурсе. Прошлые турниры прошли достаточно ровно для меня несмотря на турбулентные события(особенно 2014год). Результаты были скромные, но стабильные, сопоставимые с теми, которые получаю вне конкурса на собственном счете. Меня эти цифры полностью устраивают, и сейчас идет работа над масштабированием моих стратегий.

лчи

На текущий момент я использую 4 стратегии торговли опционами и в общем виде они заключаются в следующем:
— продажа дальних краев (на Si). Частично результаты этой стратегии публикую на своей странице VK.
— краткосрочная торговля волатильностью внутри дня (на Si и Ri)
— торговля спредом (на BR)
— арбитраж улыбки волатильности (на AUD)
В целом меня устраивает сбалансированность этого портфеля стратегий, потому что в нем совокупная вега нейтральна большую часть времени. И при использовании умеренного уровня рисков прибыльность составляет примерно 40-50% годовых.

Читать полностью…

Метки:

31 ДекПрикипело на Новый год…

… у кого то что то )))

Сегодня случайно наткнулся на картинку по открытым позициям в опционах на нефть марки Brent и увидел удивительно огромные позиции. По моему, Московская биржа с роду не видела такого объема в этих опционах, т к обычно нефтью никто у нас сильно не торгует на рынке и в таблице открытого интереса красуются нули.

Вот эта табличка

ОИ нефть декабрь 2015

И для сравнения позиции в «обычный» месяц:

ОИ нефть август 2015

Основной объем залили 29 декабря. Получилось примерно по 10к в коллах на 39 страйке и 10к в путах на 34 страйке:
Доска опционов на нефть Brent

У меня уже созрел план, как здесь немного настричь «купонов». Единственный и наверно главный вопрос, который меня интересует, разовая ли это акция или в февральской серии мы снова увидим эти объемы? Ответ узнаем уже в новом 2016 году. )))

Всех с наступающим Новым годом!

Метки:

17 ДекФРС США повысила процентные ставки

бабуля повысила ставкиРуководство Федеральной резервной системы США объявило о повышении базовой процентной ставки на 0,25%.

По итогам двухдневного заседания Федерального комитета по открытому рынку (FOMC), прошедшего 15–16 декабря, ФРС впервые за последние 9 лет приняла решение по ужесточению монетарной политики.

Базовая процентная ставка была повышена на 25 базисных пунктов c 0–0,25% до 0,25–0,5%. Решение было одобрено единогласно. В тексте сопровождающего заявления FOMC отмечается:

«Информация, полученная с момента заседания Федерального комитета по открытому рынку в октябре говорит о продолжении экономического роста умеренными темпами. Комитет отмечает, что за этот год произошло существенное улучшение в состоянии рынка труда. Кроме того, комитет с довольно высокой степенью уверенности полагает, что инфляция в экономике в среднесрочной перспективе дошла до целевого уровня в 2%.

С учетом прогнозов по дальнейшему экономическому росту комитет принял решение повысить базовую процентную ставку до уровня 0,25–0,5%. Комитет будет оценивать дальнейшие сроки и степень изменения процентных ставок с учетом достигнутых и прогнозируемых экономических условий в соответствии со своим мандатом по обеспечению максимальной занятости и роста инфляции до целевого уровня в 2%».

В рамках пресс-конференции по итогам декабрьского заседания председатель ФРС США Джанет Йеллен заявила:

«Принятое решение знаменует собой окончание 7-летнего периода, в течение которого процентные ставки оставались вблизи нулевого уровня с целью обеспечения поддержки восстановления экономики США после самого худшего финансового кризиса и наиболее серьезной рецессии с момента Великой депрессии.

Несмотря на повышение процентных ставок, монетарная политика ФРС остается сверхмягкой. При этом, в случае если бы ФРС продолжала сохранять ставки на нулевом уровне слишком долго, мы могли бы оказаться в ситуации, когда в определенный момент в дальнейшем нам бы пришлось начать ужесточение монетарной политики в довольно резком темпе, для того чтобы избежать перегрева экономики и увеличения инфляции выше установленного целевого ориентира.

В целом мы считаем, что решение о повышении процентных ставок является сигналом о том, что ФРС уверена в стабильном состоянии американской экономики».

От себя добавлю интересную картинку на график волатильности коллов 80000 страйка индекса ртс во время повышение ставки.

вола
Стредл из 80-ых коллов я формировал примерно по 35 волатильности за 2 часа до окончания лчи во вторник. Поэтому эти сделки можно увидеть в отчете конкурса. Профит фиксировал примерно по 37 волатильности вчера еще до обьявления решения фрс по процентной ставке. В итоге стредл принес мне примерно 5000руб с учетом роста волы и попутным дельта-хеджированием.

На январьские праздники планирую продать дальние коллы. С утра уже зарядил немного шорта в 97500 страйк. Всем удачи.

Метки: , ,

06 ОктТрансаэро

Второй по величине авиаперевозчик в России похоже приказал долго жить http://www.vestifinance.ru/articles/62924

Акции и облигации компании в свободном падении.

Облигации Трансаэро

Идея подбирать облигации «банкрота» достаточно рискованная, но если рассчитать риски, то можно получить неплохой профит при удачном стечении обстоятельств. Суть покупки облигаций заключается в том, что официального банкротства никто не объявлял, но сми уже трубят на всех каналах об этом событии, как будто оно произошло. Тем не менее в последний момент наше правительство может изменить свое решение о закрытии авиаперевозчика, если вдруг найдется инвестор.
В любом случае покупать такие облигации стоит на очень маленькую сумму, потому что в случае официального признания банкротства можно потерять все вложенные средства. Но и потенциал прибыли здесь достаточно большой: на данный момент видим продажи на уровне 7,1% от номинала, т. е. профит может составить более, чем 1 к 10.

16 СенЛЧИ 2015

Поздравляю всех трейдеров с началом нового сезона конкурса «Лучший частный инвестор 2015 года»! В этом году продолжу свое участи в этом мероприятии от Московской биржи и постараюсь превзойти свой прошлогодний успех.

Торговать буду в основном опционами на фьючерс индекса РТС. Если будут какие-либо интересные «истории» в других активах, попробую и из них профит выжать )  Желаю всем участникам удачи!

Hutker

ЛЧИ 2015

Метки: ,

26 АвгОтработал «черный понедельник»

После существенного падения американского рынка в пятницу, азиатские площадки уже в понедельник так же ушли в красную зону. Нефть марки брент опустилась до исторического минимума ниже 45 долл/барр. Конечно, перед открытием Московской биржи стало ясно, что наш рынок эта буря не обойдет стороной.

Рубль к этому времени снижался целый месяц, но я его не торговал. Причина была довольно простой: рост фьючерса Si не сопровождался ростом волатильности, а без этого моя опционная позиция в коллах могла принести и существенный убыток. Поэтому все это время я ждал.

Волатильность 25

И дождался. На открытии торгов вола в моменте подпрыгнула даже выше 27, но немного подождав, открылся примерно по 25.

Поза в понедельник

В течении дня Si и Ri ходили довольно широко. Фьючерс на Индекс РТС даже успел сесть на «планку». Тем неменее уже на следующий день мировые рынки немного успокоились и рубль вслед за отскочившей от минимумов нефти пошел в рост. Si смог откатить ниже 69. Как раз на этом уровне у меня были проданные коллы и здесь я зафиксировал профит, сбросив основную часть позиции.

Отскок по рублю

Сегодня утром закрыл последние остатки этой конструкции и в итоге профит составил примерно +10% от задействованного ГО. Неплохой доход за три дня!

19 ИюлВолатильность на Si

Вообщем, она упала до 15 и никакие «Греции» не смогли заставить рынок паниковать. Ее значение выше 20 для меня было хорошей возможностью продавать и получать профит. Так я и поступил, продав коллы 65 и 70 в июльской серии. Экспирация прошла очень спокойно.

В ближайшее время торговать буду опционами на индекс ртс, т к на Си ловить уже нечего, по-моему.

21 МайМайское затишье

Увы, рынок умер последние 3 дня и особенно валютная пара доллар/рубль. Открытая ранее опционная позиция, которая расчитана на отскок от полугодового круглого уровня поддержки 50, тоже замерла. Волатильность на валютном рынке после решения нашего ЦБ скупать доллары по 200 млн в день резко упала, что отрицательно сказалось на купленных опционах. Убыток на текущий момент около 3000 :(

Можно было бы закрыть позицию и забыть, но я решил дать рынку последний шанс ). Продал дальние страйки: путы 45 и колы 60 по 20 штук. Если рынок в течении следующей недели никуда не пойдет, то эти опционы немного скомпенсирует убыток по основной позиции. Как только эти путы и колы потеряют 90% стоимости, то закрою все конструкции.

 

11 Апрusd/rub: что дальше?

Честно говоря, я никак не поучаствовал в этом движении по укреплению рубля, если не считать пару вчерашних профитов на шортах с утреннего открытия. После лчи переключился на опционы в РТС и любое движение меня интересует в большей степени с точки зрения роста/падения волатильности. Тем не менее, как не крути, а расклад сил покупателей/продавцов на фьючерсном и спот рынках имеют сильное влияние на опционы.

 usd/rub

Итак, рубль пришел на долгожданную поддержку в районе  50 и шортисты с удовольствием стали фиксировать свои профиты. Очень смахивает на приостановку движения вниз. С другой стороны банки продолжают скупать рубли, это видно по сильным гепам на утренних открытиях рынка. Наше население похоже снова в панике, но теперь уже в сторону спроса на рубли. Ослабнет ли этот ажиотаж на уровне 50 ? Вопрос. Ответ узнаем в ближайшие 2-3 дня.

С фундаментальной точки зрения рост доллара еще не закончен. Спекуляции на тему повышения процентной ставки от ФРС набирают обороты. Главный вопрос на повестке дня: когда это произойдет? Судя по комментариям, большинство участников рынка склоняется к мнению, что это произойдет примерно где то в июне — сентябре. С другой стороны ЦБРФ после резкого повышения ставки в декабре, постепенно и уверенно от заседания к заседанию снижает ставку. По моему, сомнений нет, что этот тренд продолжится. В свою очередь, эти факторы будут сильно давить на керри-трейдеров, которые скупали рубли в надежде получить прибыль на разнице в процентных ставок. Прибыль в этих сделках еще есть, но она сокращается, и поэтому свои длинные позиции по рублю эти трейдеры будут постепенно закрывать.

Ванговать не буду, но пару вариантов на ближайшую перспективу рассмотрим. Очевидно, что крупные игроки уже начали скупать баксы и им нужно время, чтобы набрать позицию. К июню все закрома должны быть наполнены, поэтому кошмарить толпу дальнейшим укреплением рубля будут продолжать. Поэтому

  • Вариант А: рисуем флет в диапазоне 50-60 руб за доллар. Под конец поход на 45.
  • Вариант Б: продолжаем падение на 45 (а может быть и ниже). Опять же формируем флет ниже 45 для набора лонг позиций. Естественно, возможен вариант панических распродаж похожих на декабрьские, но только в другую сторону 😉 Тогда никакого флета не будет и полетим быстренько обратно на 60-80.

Посмотрим, что приготовит нам следующая неделя.

25 ЯнвЛЧИ 2014

Закончился конкурс «Лучший частный инвестор 2014 года» и пришла пора подвести итоги. Для меня торговля в последний квартал выдалась достаточно профитной. Перед конкурсом планировал доход примерно в 5-10%, но т к на российском рынке случился исторический обвал, то и прибыльность резко возросла.

Результат ЛЧИ 2014

Результат ЛЧИ 2014

В итоговой таблице неправильно указана стартовая сумма, она была 160к. Ошибка возникла у биржи из-за сильных скачков волатильности и периодического пересчета ГО.

Как я раньше и писал в стартовом топике, торговал в основном опционы. Начинал с опционов на SI, но с развитием падения рынка исполнение заявок стало просто отвратительным в этом инструменте и я перешел на опционы RTS.  Дно на золоте в районе 1140 тоже отторговал через неликвидные опционы))) Рискованно было, но прибыль в итоге составила +8к после отскока на 1200.

Основная прибыль получилась в последний день конкурса. Этот день предшествовал известному «черному вторнику». К понедельнику у меня были куплены путы со страйком 90 и 80. Сильный обвал фьючерса на индекс РТС и дикий рост волатильности загнали цену put-опционов под 80%.

Волатильность РТС

Волатильность РТС

Уже на следующий день, когда конкурс закончился, произошел катастрофический обвал индекса РТС до 550 пунктов. Большую часть позиции я закрыл(при этом профит за сутки удвоился) в этот день, а остальную часть дельта-нейтральной позиции захеджировал покупкой дополнительных контрактов, т е сделал ее дельта-положительной. После отскока и падения волатильности, закрыл остатки опционной позиции. Общий результат оказался примерно +40%. Жаль, что итоговый профит не попал в статистику ЛЧИ.

Мои сделки в конкурсе можно взять здесь.

Всем удачи!

Метки: ,

25 СенУчаствую в ЛЧИ — 2014

Никогда не принимал в нем участия, но сейчас решил попробовать свои силы. Торговать буду опционами. Посмотрим, что получится.

Метки: , ,

30 ИюнПара среднесрочных сделок на ВТБ и золоте

Совсем блог забросил 8(

Наверно из-за того, что мало торгую сейчас и больше смотрю на среднесрочные сделки. Дейтрейдинг завял вместе с падением волатильности на Crude Oil до исторических минимумов. Нет волатильности — нет профита!

В topsteptrader даже снизили целевой профит на комбах и, я думаю, это связано именно с падением волатильности.

На прошедших неделях совершил 2 достаточно удачные сделки. Обе очень похожи на классические модели по методу Вайкоффа. Возможно поэтому они (сделки) и получились профитными. Итак, вот ониИтак,

Золото достаточно долго находилось в диапазоне 1270-1320. Можно считать, этот диапазон аккумуляцией.

Затем был ложный пробой вниз и естественный сбор стопов покупателей. В конце все дело закончилось шортокрылом до верхней границы диапазона -1320.

Входил по 1270 со стопом на 1258. Фиксировал профит на 1285 и 1315.

Золото

За акциями ВТБ я наблюдал достаточно давно. Их падение приостановилось последние полгода, образовался диапазон 4-5 копеек. Известные события на Украине стали спусковым крючком для реализации классической модели. После сработавших стопов покупателей акции сильно отскочили вверх. Именно в этот момент мне стало ясно, что ВТБ выглядит значительно сильнее остального рынка РФ. Достаточно было взглянуть на фьючерс РТС или акций Сбербанка (самые слабые на тот момент).

Входил в акции примерно по 39 и стопом 36,5. После первоначального импульса вверх стал фиксировать профит частями от 45 до 48.

Акции ВТБ

Интересно, что после шортокрыла оба актива повели себя по-разному. ВТБ сильно скатился вниз после пробоя 5 коп, а вот золото консолидируется у сильного сопротивления 1320. Если оно не свалится ниже 1300 в ближайшие дни, то дорога на 1350-60 будет открыта. Буду искать лонги.

 

16 ОктCL 16 октября 2013

Пока интернет шумит по поводу предстоящего дефолта в США, я продолжаю косить бабло (с переменными успехами) в ТСТ. Нефть накануне ролла не особо ликвидная, и поэтому торговать надо аккуратнее, т к возможны проскальзывания даже в пит-сессию.

Всю торговлю сегодня на картинке наваял, вроде так понятнее. Изнчально хотел шортить, но, как всегда, такое желание было у всех трейдеров в этот день. Немудрено, что рынок в очередной раз пошел против толпы)

19 СенПо горячим следам Бена

После достаточно неожиданного заявления Бернанке и бешеного роста на американских площадках накануне, судьба российского рынка с утра была предрешена. Грех было не воспользоваться такой ситуацией и не купить некоторые сильный акции.

Итак, пока фьючерс на индекса РТС стоял на месте (гдето около часа), фьючерсы на акции открылись без задержек. Сбербанк сразу показал наличие сильного спроса и поэтому мои первые лонги были открыты именно в нем. В итоге оказалось, что Сбер показал наилучшую динамику роста. Читать полностью…

07 СенВебинар от 6ETrader

Смотрим, перевариваем… Вебка в основном для трейдеров, которые находятся на рынке уже не один год. У новичков скорее всего объем «каши» в голове увеличится вдвое после просмотра.

20 ИюнУжесточение денежно-кредитной политики от ФРС

Итак, вчера случилось то, чего многие ждали от этого заседания ФРС. Бернанке и Ко подтвердили свое намерение к свертыванию КУЕ и постепенному ужесточению денежно-кредитной политики. Смотрел вчера пресс-конференцию с участием Бена и сразу бросилось в глаза то, что весь фокус выступления был направлен не на экономическое восстановление в США, а на определение параметров инфляции, при которых ФРС начнет действовать более агрессивно. Журналюги тоже много вопросов задавали именно по инфляции, почуюли новый тренд))) Ждемс 2%!

Ну и сделка по евро, которая напрашивалась сама собой после первого взгляда на график еще до выступления Бена. Шорт открыл за минуту до опубликования протокола. Конечно, здесь был большой риск, но я позаботился об зтом, сократив в 2 раза размер сделки, поэтому и прибыль сегодня после фиксации была уполовиненной)

17 ИюнCL 12 июня

В среду получился неплохой трейд на опене основной сессии. После первоначального импульса вверх и пробоя хая дня на 95,66, часть покупателей начала фиксировать длинные позиции. Интересно то, что множество лимитных покупателей в стакане находилось как раз на этом уровне хая дня. Однако буквально через пару минут стало ясно, что спрос огромен и нефть не сможет добраться до этих покупателей. Более того на .75 даже на графике виден сильный покупатель.

Вход был по 95.85, стоп .78 и профит взял буквально через пару минут по 96,18. Выше 96,20 уже были крупные продажи и я пытался даже брать шорт по .24, но, увы, неудачно.(

Отличной мув на открытии! Хог позже сообщил, что почти все «живые» нефте-трейдеры в ТСТ «прокатились» на этом импульсе.

20 АпрОтзывы трейдеров о фьючерсных пропах

Иногда почитываю рассказы разных трейдеров о том, как сложился их тернистый путь в проп-конторах при прохождении отбора. Большая часть отзывов о Topsteptrader, т к у них наиболее прозрачная и понятная программа оценки трейдера. Delta Discovery Group — молодая проп-компания похожая на ТСТ, но, к сожалению, отзывов не нашел о ней (а хотелось бы!)

И так вот список:

Больше пока не нашел ничего интересного. Может плохо искал?)

Метки: ,

08 АпрЕвробакс

На прошлой неделе пока ждал LTP решил посмотреть, что там на форексе творится. Евро прилично просел за месяц на кипрской проблеме, поэтому немудрено, что многие ждали отскок.

Первую попытку покупать я сделал в понедельник по 1,2845 и стопом 1,2810. Поза продержалась только сутки.

Вторая попытка была более удачной. Лонг по 1,2760 и стоп 1,2745 совершил прямо во время пресс-конференции главы ЕЦБ Марио Драги в четверг. Этот любимый прием кукловодов двигать рынок в «мутной воде» выучили уже многие))))

Метки: , ,

31 МарДобыча сланцевой нефти вызывает землетрясения

Эксперты из университетов Оклахомы и Колумбии указывают на связь между активной разработкой сланцевых месторождений и резко выросшим числом землетрясений в ряде районов США. Их исследования опубликованы в мартовском номере журнала Geology.

В одном из последних номеров журнала Geology, который ежемесячно выходит с 1973 г., опубликована статья под названием «Potentially induced earthquakes in Oklahoma, USA: Links between wastewater injection and the 2011 Mw 5.7 earthquake sequence». Читать полностью…

29 МарЛегкая нефть ушла на праздник

… в уверенном бычьем тренде. Давно не видел бычьего тренда на нефти. Чаще всего последние полгода нефть тянули вверх рывками, втихаря, на глобексе и пока нет обьемов. Вытянут вверх за 2 дня и потом неделями распределяют позу.

Похоже на 100 нацелились в ближайшие недели. Читать полностью…

26 МарCL в понедельник 25 марта

Совершил одну сделку вчера еще до открытия основной сессии. Получил быструю прибыль, поэтому сразу и закончил торговать — не хотелось рисковать. Читать полностью…

23 МарПара удачных сделок в пятницу /CL 22.03.13

Пару слов о нефти. На рынке сейчас присутствует большое количество крупных игроков, поэтому последние 2-3 недели сильно выросла ликвидность во фьюче wti. «Потолстела» нефть и стала похожа на /ES. Уровни поддержки и сопротивления стали работать с инерцией и теперь на отбой я почти не торгую. Ждем когда бобры свалят, ибо на «тонкой» нефти рубить профит мне проще. Читать полностью…

13 МарLive трейдинг от Джима Далтона

Сегодня объявление прислали из ТСТ. Вот его содержание:

Exclusive: Market Prep from Jim Dalton for TopstepTrader

Join us tomorrow, Wednesday, March 13 at 9:15 AM CST for a special [8]Jim
Dalton «Market Preparation» session — tailored for Crude Oil traders ahead of
the EIA Inventory report at 9:30 AM. The session will include:
* Preparing for three different trading strategies
* Market action commentary
* A look into Jim Dalton’s live trades

During Jim’s presentation he will also give a [9]sneak peek of his upcoming
seminar. Don’t miss out! Register for the 3-day live seminar (cost: $1,200, if
you register before March 31^st ) and receive a FREE Combine of your choice Читать полностью…

09 МарИнсайдерские игры

В нашем мире так просто ничего не происходит и тем более на бирже. Лишнее подтверждение этому было как раз на этой неделе, а именно в понедельник. Читать полностью…

10 ФевПродолжение следует…

Два последних комбайна в пропе TST были стабильными и с другой стороны не особо удачными. Хотя сильных провалов и не было, но до положительного итога все-таки пара сотен демо-долларов не хватило. Читать полностью…

07 Фев/CL 6 февраля 2013

Вчера был достаточно интересный день на нефтяном рынке. На глобексе продавцы умудрились сходить за стопами покупателей, которые находились ниже 95.90. Это вызвало быстрое снижение нефти до 95,60, где я ее и застал. Читать полностью…

01 ЯнвJapan story

Пара картинок для размышления и небольшой материальчик. Выводы можно сделать самостоятельно. Разминка на Новый год!)))

Читать полностью…

Метки: ,